Certificeringsforløbet gennemføres som e-learning på vores digitale læringsplatform. Undervisningen kombinerer indtalte præsentationer, videoer med tavlegennemgang, Excel-øvelser, quizzer og læsestof, så du kan lære i dit eget tempo – når og hvor det passer dig.
Du skal afsætte ca. 2 arbejdsdage til hvert modul, inklusive opgaveløsning og eksamen – i alt ca. 6 arbejdsdage. Du har 6 måneders adgang til kurset.
Modul 1 Markedsrisiko – måling og styring
Fundamental Review of the Trading Book
Value at Risk
Delta Normal Approach
Historisk simulations-baseret VaR
Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
Varighed og nøglerentevarighed
Kapitalkrav til markedsrisiko
Græske nøgletal
Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
Stresstesting og backtesting
Modul 2 Kreditrisiko – måling og styring
Kreditrisikomodellering
Kapitalkrav
Styring med kreditderivate
KMV Moody’s
CreditMetrics
CreditRisk +
Modpartsrisiko
CVA, DVA, FVA og BCVA
Stresstesting
Modul 3 Operationel risiko og likviditetsrisiko
Styring af Operationel risiko
Key Risk Indicators
Heat Maps
Operational Risk Self Assessment (ORSA)
Opbygning af tabsdatabase
Brug af eksterne data
Mitigation af risici
Kapitalkrav til operationel risiko (Basic Indicator-modellen, Standard-modellen og Advanced Measurement Approach)
Likviditetsrisikostyring
BIS-anbefalinger
Gap analyse
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Net Stable Funding Ratio
Liquidity Coverage Ratio
Funding analyse
Stresstesting
Hvad lærte vi af finanskrisen
Markedslikviditetsrisiko
Alle medarbejdere og ledere, der ønsker et bredt og dybt kendskab til de metoder, der anvendes i den finansielle sektor til at styre risici; herunder:
– Intern revision
– Risk managers
– Controllers
– Finansielle myndigheder
– Analytikere
– Treasurers
– Middle office
– Compliance
– Middle Office
– Account Manager
– Front Office
– IT-medarbejdere
Uddannelsen kræver, at du har en forståelse af risikostyringsproblematikkerne på introducerende niveau.
Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.
Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.
Jørgen arbejder desuden som ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning.
Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.
Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)
Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income
Kurset giver dig en detaljeret viden om de forskellige metoder, der findes til at måle og styre kreditrisiko. Du lærer, hvordan de centrale kreditpa...
Kurset giver dig indsigt i markedet for danske realkreditobligationer; herunder typer af lån og obligationer, organiseringen af markedet og lovgivnin...
Kurset giver dig en detaljeret viden om, hvilke værktøjer der findes til at måle og styre likviditetsrisiko. Du lærer også, hvordan man kan stres...
If you are looking to learn more about equity derivatives and the inherent risks and rewards associated with the contracts, then this is the education...