Certificeret Risk Manager

Kursusbeskrivelse

Denne uddannelse er relevant for medarbejdere i den finansielle sektor, der ønsker en bred og dyb forståelse for de værktøjer, der anvendes til styring af risici. Du lærer hvordan man måler og styrer markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Uddannelsen består af tre moduler af to dage hver. Efter det sidste modul kan du tage en eksamen og dermed blive Certificeret Risk Manager.

Kursusindhold

Modul 1 Markedsrisiko – måling og styring

Fundamental Review of the Trading Book
Value at Risk
Delta Normal Approach
Historisk simulations-baseret VaR
Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
Varighed og nøglerentevarighed
Kapitalkrav til markedsrisiko
Græske nøgletal
Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
Stresstesting og backtesting

Modul 2 Kreditrisiko – måling og styring

Kreditrisikomodellering
Kapitalkrav
Styring med kreditderivate
KMV Moody’s
CreditMetrics
CreditRisk +
Modpartsrisiko
CVA, DVA, FVA og BCVA
Stresstesting

Modul 3 Operationel risiko og likviditetsrisiko

Styring af Operationel risiko
Key Risk Indicators
Heat Maps
Operational Risk Self Assessment (ORSA)
Opbygning af tabsdatabase
Brug af eksterne data
Mitigation af risici
Kapitalkrav til operationel risiko (Basic Indicator-modellen, Standard-modellen og Advanced Measurement Approach)
Likviditetsrisikostyring
BIS-anbefalinger
Gap analyse
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Net Stable Funding Ratio
Liquidity Coverage Ratio
Funding analyse
Stresstesting
Hvad lærte vi af finanskrisen
Markedslikviditetsrisiko

Hvem henvender kurset sig til?

Alle medarbejdere og ledere, der ønsker et bredt og dybt kendskab til de metoder, der anvendes i den finansielle sektor til at styre risici; herunder:

– Intern revision
– Risk managers
– Controllers
– Finansielle myndigheder
– Analytikere
– Treasurers
– Middle office
– Compliance
– Middle Office
– Account Manager
– Front Office
– IT-medarbejdere

Forudsætninger

Uddannelsen kræver, at du har en forståelse af risikostyringsproblematikkerne på introducerende niveau. Du vil blive bedt om at løse små opgaver mellem seancerne. Efter kurset vil der blive afholdt en eksamen.

Datoer

Modul 1

16 sep 2020 - 17 sep 2020

Modul 2

7 okt 2020 - 8 okt 2020

Modul 3

18 nov 2020 - 19 nov 2020

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen er desuden ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School) og blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning i 2016.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her





Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)