Markedsrisiko – måling og styring

Kursusbeskrivelse

Dette kursus gør dig i stand til at måle og styre markedsrisikoen på værdipapirporteføljer. Kurset henvender sig til medarbejdere, der beskæftiger sig med risk management og kontrol. Ved brug af Excel workshops får du hands-on erfaring, som du direkte kan anvende i dit daglige arbejde. Der arbejdes med traditionelle risikonøgletal som varighed, beta, volatilitet og de græske nøgletal for optioner, såvel som de forskellige tilgange til måling af VaR; herunder Delta Normal VaR og historisk simulation.

Kursusindhold

– Fundamental Review of the Trading Book
– Value at Risk
– Delta Normal Approach
– Historisk simulations-baseret VaR
– Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
– Varighed og nøglerentevarighed
– Kapitalkrav til markedsrisiko
– Græske nøgletal
– Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
– Stresstesting og backtesting

Hvem henvender kurset sig til?

– Risk Managers
– Risk Controllers
– Treasurers
– Dealere
– Analytikere
– Backoffice medarbejdere
– Intern Revision
– Finansielle myndigheder
– IT-medarbejdere
– Compliance
– Middle Office
– Account Manager
– Front Office

Forudsætninger

Du har et introducerende kendskab til risikostyring, da vi vil gå let hen over nøgletal som eksempelvis varighed.

Datoer

16 sep 2020 - 17 sep 2020

10 mar 2021 - 11 mar 2021

Vi planlægger løbende nye datoer.

Kontakt os for mere information.

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen er desuden ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School) og blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning i 2016.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her





Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)