Markedsrisiko – måling og styring

Kursusbeskrivelse

Dette kursus gør dig i stand til at måle og styre markedsrisikoen på værdipapirporteføljer. Kurset henvender sig til medarbejdere, der beskæftiger sig med risk management og kontrol. Ved brug af Excel workshops får du hands-on erfaring, som du direkte kan anvende i dit daglige arbejde. Der arbejdes med traditionelle risikonøgletal som varighed, beta, volatilitet og de græske nøgletal for optioner, såvel som de forskellige tilgange til måling af VaR; herunder Delta Normal VaR og historisk simulation.

Dette kursus udbydes også som online kursus. Læs mere.

Kursusindhold

– Fundamental Review of the Trading Book
– Value at Risk
– Delta Normal Approach
– Historisk simulations-baseret VaR
– Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
– Varighed og nøglerentevarighed
– Kapitalkrav til markedsrisiko
– Græske nøgletal
– Simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
– Stresstesting og backtesting

Hvem henvender kurset sig til?

– Risk Managers
– Risk Controllers
– Treasurers
– Dealere
– Analytikere
– Backoffice medarbejdere
– Intern Revision
– Finansielle myndigheder
– IT-medarbejdere
– Compliance
– Middle Office
– Account Manager
– Front Office

Forudsætninger

Du har et introducerende kendskab til risikostyring, da vi vil gå let hen over nøgletal som eksempelvis varighed.

Anmeldelser af dette kursus (24)

16 dec 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Kurset kan i høj grad benyttes. Positivt at man på anden dagen følger op på første dags lektion. God måde at forklare og undervise på. Behagelig adfærd.

Ragner Lien

Danske Bank

26 okt 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Kurset har givet en god baggrundsviden for de metoder, vi bruger i dagligdagen. Tempoet har været godt. Det har ligeledes givet inspiration til mit arbejde. Godt med gentagelser/opsummering. Godt med figurer/illustrationer i løbet af undervisningen (tavle-brug). Instruktøren er god til at læse deltagernes niveau.

Ditte Marling

Sparekassen Kronjylland

26 okt 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Kurset levede op til mine forventninger. God formidling af begreber/modeller samt metoder. Fin pædagogik.

Avelina Lykkegaard Nielsen

Rigsrevisionen

26 okt 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Giver en grundlæggende forståelse for den finansielle risikostyring, som kan bruges til en bedre forståelse for rapportering fra kapitalforvaltere. Instruktøren virker meget kompetent med bred forståelse for forskellige brancher (fx bank/forsikring). Meget pædagogisk uden at det er for langsomt.

Niels Lauridsen

Bornholms Brandforsikring

26 okt 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Rigtig fint til mit niveau. Det var til at følge med og kan anvendes i praksis. Rigtig godt med excelopgaver, det hjælper til forståelsen.

Andreas Høyer Djurhuus

Spar Nord Bank

02 okt 2019

Markedsrisiko - måling og styring

God kombination mellem øvelser og præsentation.

Jacqueline Christiansen

Nordea

02 okt 2019

Markedsrisiko - måling og styring

5/5

Cecilie Bengtsson

Arbejdernes Landsbank

26 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Kurset levede op til mine forventninger. Fornuftig sammensætning af teori og opgaver, forståelige ppp.

Olga Kiake

Danske Bank

26 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

God blanding af teori og praksis. Rigtig god underviser.

Per Enevoldsen

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

26 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Instruktøren er god til at stoppe op, hvis der er spørgsmål - svare - og komme tilbage på sporet.

Benny Skjoldager

Sparekassen Kronjylland

26 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Rigtig god afveksling mellem teori og praksis.

Charlotte Kall

Spar Nord Bank

26 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Godt kursusforløb med fint niveau - både konkret i detaljen og overordnet.

Søren Eienfeldt Jensen

Spar Nord Bank

01 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

God inspiration og gode eksempler. God fordeling mellem teori og praksis. Instruktøren var god til at forklare.

Per Jørgensen

Ørsted

01 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

God blanding af teori og praksis. Rart med regelmæssige pauser, så man kan holde fokus. Instruktøren havde godt overblik og forsøgte at gøre det relevant for Ørsted.

Cecilie West

Ørsted

01 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Giver en god forståelse for VAR, stress og volatilitet, som kan hjælpe med at forstå mit daglige arbejde, hvor jeg tidligere har manglet en forståelse for netop dette. Jeg synes der var en god blanding mellem gennemgang i PPT, noter på tavlen og individuelle opgaver, der hjalp til forståelsen. Jørgen gjorde gennemgang af materialet meget forståeligt og var god til at komme med praktiske eksempler og komme med uddybende svar ved spørgsmål.

Cecilie Glob Klussmann

Ørsted

01 mar 2019

Markedsrisiko - måling og styring

Meget fin balance mellem undervisning ved tavlen og workshops. Instruktøren er kompetent, inspirerende og hjælpsom.

Chris Reinecke-Wilkendorff

Ørsted

30 apr 2018

Markedsrisiko - måling og styring

Gav en god forståelse af emnerne uden at blive for nørdet. Super med teori og små opgaver. Super instruktør.

Lars Ruhe

LB Forsikring

30 apr 2018

Markedsrisiko - måling og styring

Mange gode værktøjer til styring af markedsrisiko. Godt med variation mellem teori og praksis. Instruktøren virker meget kompetent og har svar parat ved spørgsmål.

Mette Munk Nielsen

Danske Andelskassers Bank

30 apr 2018

Markedsrisiko - måling og styring

Jeg er meget tilfreds, synes at instruktøren var god til at ramme et niveau, så alle kunne være med. Materialet var også godt. Undervisningen fungerede godt med blanding af teori og praksis og mange små pauser, så man ikke falder hen. God forplejning, mad, lokale og service.

Ári Egason Dam

Betri P/F

20 okt 2017

Markedsrisiko - måling og styring

Super med et brush up på begreber og formler. God variation og rigtig godt med excel øvelser. God formidling og klar kommunikation.

Gry Bandholm

Arbejdernes Landsbank

20 okt 2017

Markedsrisiko - måling og styring

It's very useful to my daily work in the risk area. Clear and helpful instructor.

Yu Du

SDC

20 okt 2017

Markedsrisiko - måling og styring

Både teoretisk del og anvendelig del, som giver inspiration til arbejdet med risikostyring. God undervisningsform og rigtig god instruktør.

Jona Johansen

Betri

20 okt 2017

Markedsrisiko - måling og styring

Rigtig fin formidling. Kurset gav godt indblik i flere implicitte ting i forhold til det daglige arbejde. Ideel undervisningsform. Super instruktør.

Jonas Elmqvist

Kommunekredit

20 okt 2017

Markedsrisiko - måling og styring

En udmærket sammenkobling mellem teori og scenarier/dialog om "real life". Rigtig god underviser med relevant viden inden for området, som muliggør dialog om hverdag og alternative scenarier etc.

Anders Haraldson

SDC

Datoer

21 sep 2021 - 22 sep 2021

8 mar 2022 - 9 mar 2022

Vi planlægger løbende nye datoer.

Kontakt os for mere information.

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen har arbejdet i flere år som ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her





    Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)