Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Kursusbeskrivelse

This course in portfolio management gives you hands-on tools to successfully optimize portfolios. The course is relevant for employees in the pension sector or asset management industry in general as well as investment advisors.

Kursusindhold

– Long-term optimization
– Risk Premia
– Effective Diversification
– Allocation to Private Markets
– Factor Modelling
– Contribution to Risk and Return
– Implied Returns
– Strategic vs Tactical Asset Allocation
– Risk, Returns and Correlations
– Problems with Markowitz
– Alternative solutions
– Benchmarks
– Currency Overlay Management

Hvem henvender kurset sig til?

– Portfolio Managers
– Risk Managers
– Fund Managers
– Investors
– Middle Office Employees
– Traders
– Dealers
– Private bankers
– Investment Advisors

Forudsætninger

A general knowledge of the investment management industry is expected.

Anmeldelser af dette kursus

Datoer

27 mar 2023 - 28 mar 2023

Vi planlægger løbende nye datoer.

Kontakt os for mere information.

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen har arbejdet i flere år som ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her





    Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)